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A maioria dos gestores de fundos independentes não possui equipes especializadas ou não consegue lidar com a enorme demanda de análises necessárias para criar valor adicional para os acionistas
Através da nossa plataforma, oferecemos soluções quantitativas acionáveis para gestores de ativos e patrimônios.
Todos os nossos modelos quant podem ser configurados para criar ordens no mercado, automatizando assim o processo diário
Nossa plataforma também permite a criação de soluções sob demanda para necessidades específicas do cliente.
• O cliente não tem orçamento/conhecimento para gerenciar uma equipe quantitativa maior.
• Soluções rápidas de entrada no mercado necessárias para completar o processo de investimento real
• Usando os modelos quantitativos do Robobanker, indicações de compra/venda, sugestões de alocação, etc. podem ser entregues diariamente
• Através do nosso Strategy-Manager, os clientes podem incluir seu próprio código python para automatizar ideias de investimento.
• As estratégias criam ordens diretamente em nome dos fundos que utilizam as estratégias
• A análise de desempenho de ambos, portfólios e estratégias, permite uma compreensão clara de onde os valores são criados
• Os PMs precisam controlar sua exposição a diferentes fatores e restrições
• Ajustes automatizados ou programados de rebalanceamento, hedge ou exposição (por exemplo, beta) podem ser executados e executados automaticamente para garantir que os fundos estejam sempre alinhados com seus objetivos
• Durante as reuniões do comitê de investimentos, as equipes precisam de amplo conhecimento dos diferentes mercados, mas não contam com um grande número de analistas de mercado
• RoboBanker fornece modelos de fatores para uma melhor análise de patrimônio, modelos de estado oculto para melhor compreensão e antecipação dos movimentos do mercado
• Modelos econômicos (por exemplo, metas de inflação, PPP,…) para ajudar uma pequena equipa de Economia a obter melhores insights
• US-GDP Nowcasting, China-GDP nowcasting
• Balança Comercial Brasil
• Estimação da Core-Inflation
• Estimação de curvas zero-coupon para risco de crédito
• Modelos para inflação IPA, IPCA, Monitores FGV. Inflação Chile
• Projeção de IMAs
• Inflation Targeting / SAMBA
• Curvas zero-coupons para taxa de juros, incl. modelos de juros com choques no Copom e variáveis macro-economicos
• Estimação do juros de equilibrio
• Estimação de estados do mercado via dynamic Markov Switching
• Estimação do Output potencial
• Estimação Risk On-Off
• Modelo SAMBA
• Indicadores Quantitativos para ativos
• Estimação de alpha-/beta de ações dinâmicos para estratégias de long-short
• Estratégias para Cupom Cambial
• Cálculo de índice Long-short
• Projeção de fatores de Asset Allocation
• Cálculo de cenários de estresse multidimensionais
• Estimação da exposição dinâmica para fundos multimercados
• Estratégias para compra/venda de volatilidade
• Inclusão de risco de crédito em carteiras com risco de mercado
• Sinais de alerta para rebalanceamento de carteiras / critérios de alerta uni- & multidimensional
• Hedge estático e dinâmico de futuros IBX com futuros Ibov
• Modelos para mínimo tracking error
• Estimação de Curvas de Rating
• SABR
• Cálculo de Tail-hedge
• Diversos modelos para tendências, tanto intraday, como de baixa frequência
• Modelos de reversão
• Long-short multidimensional em ações
• Modelos com indicadores quant proprietários
• Soluções para Market making in HFT
• Modelos de fatores para
• Inflação
• Cupom Cambial
• IBOV, SP500
• Curva de juros
• Futuros de FX
• Diversas funções de precificação de ativos e derivativos
• Diversas soluções para o processo de otimização de alocação (vide RoboAdvisor)
• Solução para ótimo Profit-taking das posições tomadas
• Automação de alocação por regras baseadas em risco (Risk-Parity, Equal-Risk, optimized risk-metrics)
• Otimização de carteiras de risco de crédit com CreditRisk+
Somos uma empresa de tecnologia e métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Criamos soluções avançadas na base de pesquisas em matemática e estatística. Nascemos de uma longa experiência em empresas de gestão de recursos, bancos e TI.
