Performance Risk Analytics

Dados de mercado

  • Visualize os mercados atuais na mesma aplicação para entender a situação em tempo real.
  • Diversos widgets de mercado estão à sua disposição para entender detalhes de sua situação atual.
  • Os dados de mercado servem como uma base crucial para atualizar o risco online das posições e ordens.
  • Como o PAR é um módulo integrado ao PMS, o risco em tempo real considera não apenas as posições das carteiras, mas também todas as ordens já autorizadas pelo Compliance (enviadas ou não).

Firmas

  • Ao analisar ou construir uma carteira com base em uma análise fundamentalista, é importante considerar a performance e a solidez das firmas envolvidas.

Exposição

  • Além de identificar em quais posições você está ganhando, é crucial entender como essas posições estão expostas a diferentes fatores de risco.
  • O PAR é uma das ferramentas mais flexíveis e versáteis do mercado para analisar a exposição a fatores de risco.
  • O usuário pode criar qualquer combinação linear de todos os fatores existentes em nossa base.
  • Para todos os fatores, estimamos as exposições diariamente utilizando diferentes métodos dinâmicos.
  • Os fatores podem ser usados para definir alocações estratégicas ou táticas, funcionando também como restrições em uma otimização de carteira via PDI.
  • É possível criar cenários para os fatores e analisar os impactos nos portifólios.

Risk Attribution

  • A exposição aos fatores pode ser analisada também no nível do portfólio.
  • O acompanhamento da atribuição de risco aos fatores proporciona um entendimento mais claro da exposição a fatores indesejados.
  • A atribuição de risco pode ser realizada no nível do portfólio completo ou em outros níveis de agrupamento, como SecTypes ou classificações criadas pelo usuário.

Hedging

  • Além de facilitar o entendimento das exposições aos fatores, o PAR também permite a criação de hedges para diminuir dinamicamente a exposição indesejada.
  • Com base nas definições escolhidas, criamos carteiras de hedge.
  • As carteiras de hedge podem ser executadas automaticamente, seguindo as regras do usuário.

Robobanker

Somos uma empresa de tecnologia especializada em métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Desenvolvemos soluções avançadas fundamentadas em pesquisa matemática e estatística. Nossa trajetória é marcada pela vasta experiência em gestão de recursos, bancos e TI.

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informações de contato

  • mail: contact@robobanker.com.br
  • Av. das Nações Unidas 14401, Torre Tarumã, Sala 1910

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