Flagship-Tracker solutions

Quem usa?

Quando uma estratégia muda, o cliente não rebalancea
  • O processo produtivo não consegue ajustar de forma rápida as posições do cliente.
  • O cliente não executa as sugestões e fica insatisfeito com a performance das carteiras recomendadas.
O cliente quer acompanhar um mix de estratégias
  • O cliente quer decidir como combinar diversas estratégias.
  • O cliente precisa saber a performance de cada estratégia.
  • Se uma estratégia compra e outra vende, a performance de cada uma tem que ser clara e explícita.
Cada cliente tem suas restrições individuais
  • Cada cliente tem um perfil de suitability e não pode implementar as estratégias nas suas formas puras.
  • Restrições impactam na performance e a diferença do resultado entre estratégia e carteira real do cliente tem que ser exposta e comunicada.

Vantagens

Quando uma estratégia muda, o cliente rebalancea
  • TODAS as carteiras de TODOS os clientes podem ser rebalanceados de forma imediata.
  • As sugestões podem ser executadas em seguida, sem perda de timing de mercado.
O cliente pode compor uma carteira de estratégias
  • O cliente pode usar diversas estratégias / carteiras recomendadas
  • O PAR calcula a performance de cada conta em nível de estratégia.
  • Mesmo se uma estratégia compra e outra vende, a performance de cada estratégia na conta do cliente fica clara e explícita.
Cada cliente garante suas restrições individuais
  • O rebalanceamento de cada cliente satisfaz as restrições individuais.
  • Diversos tipos de atribuição de performance permitem a comparação da conta real de cada cliente com as carteiras recomendadas.

Objetivos

  1. Criar um cockpit para os Analistas / Estrategistas incluirem as alocações/ quantidades teóricas das carterias recomendadas

  2. Manter atualizadas as posições reais dos investidores

  3. Manter atualizadas as assinaturas dos investidores às carteiras recomendadas

  4. Rebalancear diariamente as posições reais dos investidores para adequação às posições ideias das carteiras recomendadas assinadas

  5. Integrar provedor de marketdata para criação de ordens

  6. Criar as ordens de rebalanceamento e envio para OMS

Desafios

  1. Diariamente podem entrar novos clientes

  2. Os analistas podem mudar as recomendações e todas as carteiras que assinarem as estratégias precisam ser rebalanceadas

  3. Restrições de lot-size podem se aplicar no tracking devido aos tamanhos das carteiras dos investidores

  4. Envio de ordens tem detalhes a serem definidos com mais cautela

  5. Processamento de eventos deve ser aplicado em carteiras recomendadas e carteiras de investimentos simultaneamento

  6. Para usar o front-end whitelabel como cockpit dos analistas ocorre um custo extra – investigar se upload via Excel atende a demanda atual

Prioridades

  1. Integração Broker -> Robobanker para atualização de carteiras e posições

  2. Integração marketdata-feed -> Robobanker para criação de ordens

  3. Definição de regras de negócio para rebalanceamento

  4. Automatização de envio de ordens

  5. Cockpit para inserção de posição ideal das carteiras recomendadas

Interface

  • Integrado com interface do PMS da RoboBanker
  • Além das demais funcionalidades para gestão, permite:
  • Controle de processos
  • Acompanhamento de posições / ordens etc
  • Gerenciamento de Flagships e Trackers

Processos

  • Todos os processos podem ser agendados no Orquestrador
  • Acompanham-se as execuções históricas de cada processo
  • Acesso logs de cada execução

Flagships

  • Acompanha todos os Flagships de maneira fácil
  • Define novos Trackers
  • Analise as Performances
  • Define e ajuste as Alocações
  • Rebalancea os flagships e acompanha as ordens

Rebalance

  • Ajuste a alocação ideal de um flagship
  • Os Trackers vão seguir essa nova alocação automaticamente
  • Permite a definição de preços de entrada e saída sugeridos pelo analista do Flagship
  • Simples implementação da nova alocação

Orders

  • Acompanha as ordens e novas alocações
  • A partir das ordens criadas, os Trackers já conseguem se rebalancear automaticamente

Trackers

  • Acompanha cada Tracker
  • Com o módulo PAR é possível calcular a performance diária de cada carteira (cota virtual)
  • Associa Trackers a um ou mais Flagships
  • Adiciona outros ativos ou benchmarks nas sugestões de cada Tracker

Robobanker

Somos uma empresa de tecnologia e métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Criamos soluções avançadas na base de pesquisas em matemática e estatística. Nascemos de uma longa experiência em empresas de gestão de recursos, bancos e TI.

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informações de contato

  • mail: contact@robobanker.com.br
  • Av. das Nações Unidas 14401, Torre Tarumã, Sala 1910

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